İçeriğe atla

Riske maruz değer

Riske maruz değer ya da RMD (İngilizcevalue at risk), son 30 yılda gelişimi hız kazanan ve son 20 yılda sistematik bir altyapıya kavuşan risk yönetiminin ayrılmaz bir parçası olarak piyasa riskinin (kur + faiz) ölçülmesinde kullanılan istatistik temelli bir yöntemdir. 1997 yılından itibaren yaygın kullanım alanı bulunan RMD, belli bir dönemde ve güven aralığında ortaya çıkabilecek zararı hesaplamaktadır. Risk hesaplaması güvenilir bir yöntem olmakla birlikte yapısından kaynaklı olarak iki önemli eksikliği barındırmaktadır. Bunlardan birincisi hesaplamada kullanılan yöntem değişiklikleri ile sonuçların manipülasyona kısmen açık olabilmesidir, ikinci olarak ise istatistiksel modellemelerin geçmiş verilerinden regresyona uygun bir setin seçilerek modellerin geliştirilmesi nedeniyle özellikle 'eşi benzeri görülmemiş dönemler' için bu model çıktılarının öngörüden yoksun kalabilmesi durumudur.

RMD bir sayıyla Portföy'ün riskini göstermesi ve gereken minimum sermayenin hesaplanmasını sağlaması nedeniyle oldukça kullanışlıdır.

Kaynakça

İlgili Araştırma Makaleleri

<span class="mw-page-title-main">Meme kanseri</span>

Meme kanseri, meme hücrelerinde başlayan kanser türüdür. Akciğer kanserinden sonra, dünyada görülme sıklığı en yüksek olan kanser türüdür. Her 8 kadından birinin hayatının belirli bir zamanında meme kanserine yakalanacağı bildirilmektedir. Erkeklerde de görülmekle beraber, kadın vakaları erkek vakalarından 100 kat daha fazladır. 1970'lerden bu yana meme kanserinin görülme sıklığında artış yaşanmaktadır ve bu artışa modern, Batılı yaşam tarzı sebep olarak gösterilmektedir. Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde görülme sıklığı, dünyanın diğer bölgelerinde görülme sıklığından daha fazladır.

Linux dağıtımı ; Linux çekirdeği, GNU araçları ve bir masaüstü ortamının bir araya gelmesiyle, bu birlikteliği sürdürülebilir şekilde yönetecek bir yapılandırma araçları seti, yazılım güncelleme araçları vb. ile oluşturularak tam teşekküllü bir işletim sistemi haline gelen uygulamalar bütününü ifade eder.

<span class="mw-page-title-main">Glokom</span> Görme kaybına yol açabilecek bir çeşit göz hastalığı

Glokom, göziçi sıvısının iyi boşalmaması yüzünden göz tansiyonunun artması.

<span class="mw-page-title-main">Moleküler biyoloji</span> Canlı yapılarını moleküler düzeyde inceleyen bilim dalı.

Moleküler biyoloji, canlılardaki olayları moleküler seviyede inceleyen biyoloji dalıdır.

Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kullanılan kaynak ya da değerin işlem sonunda tükenmemesidir. Yatırım harcamasının sonucunda ortaya çıkan yatırım, orta ve uzun dönemde getiri sağlamaya devam eder.

Varyans Analizi istatistik bilim dalında, grup ortalamaları ve bunlara bağlı olan işlemleri analiz etmek için kullanılan bir istatistiksel modeller koleksiyonudur. Varyans Analizi kullanılmaktayken belirlenmiş bir değişkenin gözlemlenen varyansı farklı değişim kaynaklarına dayandırılabilen varyans bileşenine ayrılır. En basit şekliyle varyans analizi birkaç grubun ortalamalarının birbirine eşit mi eşit değil mi olduğunu sınamak için bir çıkarımsal istatistik sınaması olur ve bu sınama iki-grup için yapılan t-test sınamasını çoklu-gruplar için genelleştirir. Eğer, çoklu değişkenli analiz için birbiri arkasından çoklu iki-örneklemli-t-sınaması yapmak istenirse bunun I. tip hata yapma olasılığını artırma sonucu doğurduğu aşikardır. Bu nedenle, üç veya daha fazla sayıda ortalamaların ististiksel anlamlığının sınama ile karşılaştırılması için Varyans Analizleri daha faydalı olacağı gerçeği ortaya çıkmaktadır.

<span class="mw-page-title-main">Obezite</span> Aşırı vücut yağının sağlığa zarar verdiği tıbbi durum

Obezite, biriken fazla vücut yağının sağlık üzerinde olumsuz bir etkisi olabilecek seviyede çok olması nedeniyle oluşan tıbbi bir durumdur. Bir kişinin ağırlığının kişinin boyunun karesine bölünmesiyle elde edilen bir ölçüm olan Vücut kütle indeksinde (VKİ) genel olarak indeksi 25 kg/m2 ila 30 kg/m2 ve üzeri olanlar obez olarak kabul edilirler. Bazı Doğu Asya ülkelerinde ise daha düşük değerler kullanılmaktadır. Obezite özellikle kalp rahatsızlığı, tip 2 diyabet, obstrüktif uyku apnesi, belirli kanser türleri ve osteoartrit gibi çeşitli hastalıkların olasılığını artırır.

Doğum kontrolü, geçici veya kalıcı olarak hamileliği engellemek ya da hamile kalma olasılığını azaltmak amacıyla çeşitli yöntemlerin, araç-gereçlerin ya da ilaçların kullanılmasıdır.

Tarihsel simulasyon, bankacılıkta Riske Maruz Değer (RMD) hesaplamasında kullanılan yöntemlerden biridir. Geçmiş n güne ait günlük RMD rakamları ve belirli bir güven aralığı kullanılarak bu güven aralığına tekabül eden RMD rakamını bugünkü RMD rakamı olarak almamızı sağlayan basit bir yöntemdir.

<span class="mw-page-title-main">Floroskopi</span>

Floroskopi, floroskop adı verilen cihaz yardımı ile hastanın gerçek zamanlı görüntülerinin alınması için kullanılan tıbbi görüntüleme tekniğidir.

<span class="mw-page-title-main">Simülasyon</span> gerçek bir dünya süreci veya sisteminin işletilmesinin zaman üzerinden taklit edilmesi

Simülasyon veya benzetim, teknik olmayan anlamda bir şeyin benzeri veya sahtesi anlamında kullanılır. Teknik anlamda gerçek bir dünya süreci veya sisteminin işletilmesinin zaman üzerinden taklit edilmesidir. Sistem nesneleri arasında tanımlanmış ilişkileri içeren sistem veya süreçlerin bir modelidir.

<span class="mw-page-title-main">Gözlük</span> Üzerindeki mercekle, göze giren ışığı retinanın ortasına odaklamayı amaçlayan alet.

Gözlük, çerçeveli mercek ya da merceklerden oluşan bir aksesuar, bir araçtır.

<span class="mw-page-title-main">İslami bankacılık</span>

İslami bankacılık olarak adlandırılan sistem, aktivitelerini şeriatı esas alarak belirlemektedir. Şeriat, ödünç verilen paradan para kazanmayı yasaklamaktadır.

<span class="mw-page-title-main">Dökümhane</span> metal döküm üretilen fabrika veya işyerleri

Dökümhane, metal döküm üretilen fabrika veya işyerleridir. Dökümhanede bu işi yapan kişilere dökümcü denilir. Eritilen ve bir sıvı haline gelen metaller istenilen şekildeki bir kalıba dökülerek soğumasının ardından yapılması istenilen döküm ortaya çıkmış olur. En sık işlenen metaller arasında alüminyum ve dökme demir bulunmaktadır. Bu metallerin yanı sıra, bronz, çelik, magnezyum, bakır, kalay ve çinko gibi metaller dökümhanelerde döküm üretmek amacıyla kullanılır.

Risk kıymetlendirme: Belirlenmiş tehlikelerin gerçekleşme olasılıkları ve gerçekleşmesi durumunda oluşacak kaybın tespit edilmesi işleminin çeşitli araçlar üzerinden gösterilerek, analitik olarak hesaplanması ve simülasyonunun yapılması işlemine denir.

Risk yönetimi sezgisel olmayan bir çalışma alanı olup en basit model olarak, olasılık çarpı etki verilebilir. Çoklu olasılıklar toplam risk olasılığına katkıda bulunacağından özgün riski anlamak zor olabilmektedir. Çoklu risklerin ve onların yansımalarının birbirlerini nasıl etkileyeceği veya analizin diğer konularının toplam riskini nasıl artıracağı konusunda kesin açık bir yaklaşım yoktur.

<span class="mw-page-title-main">Hayvan deneyleri</span> insan-dışı hayvanlar üzerinde yapılan deneysel ve bilimsel çalışmalar

Hayvan deneyleri, insan dışındaki hayvan türleri üzerinde bilimsel amaçlarla gerçekleştirilen prosedürlerdir. Bu bilimsel amaçların başlıcaları:

<span class="mw-page-title-main">Analiz</span> belirli bir türdeki mevcut verilere analitik yöntemler uygulama, karmaşık bir konuyu veya maddeyi daha iyi anlamak için daha küçük parçalara ayırma süreci

Analiz, karmaşık bir konuyu veya maddeyi daha iyi anlamak için daha küçük parçalara ayırma sürecidir. Teknik, matematik ve mantık çalışmalarında Aristoteles'ten önce uygulanmıştır.

<span class="mw-page-title-main">Otomotiv tasarımı</span>

Otomotiv tasarımı, otomobiller, motosikletler, otobüsler, şehirler arası otobüsler ve minibüsler, kamyon dahil olmak üzere motorlu taşıtların görünümünü ve bir dereceye kadar ergonomisini geliştirme sürecidir.