İçeriğe atla

Nicel analistler listesi

Bu liste, kayda değer kantitatif analistlerin (soyadına göre sıralanmış) bir listesidir; ayrıca § Çığır açan yayınlar ve Finansal ekonomistler listesi'ne bakınız.

Öncüler

  • Kenneth Arrow, (1921 - 2017), Amerikalı ekonomist, Sosyal seçim teorisi.
  • Louis Bachelier, (1870-1946), Fransız matematikçi, finansal matematiğin öncüsü.
  • Jacob Bernoulli, (1654-1705), İsviçreli matematikçi, Bileşik faiz üzerinde çalışırken e sayısı matematiksel sabitini keşfetti.
  • Fischer Black, (1938 - 1995), Black-Scholes denklemi ile ünlü Amerikalı ekonomist.
  • Michael Brennan, (d. 1942), Brennan-Schwartz faiz oranı modelinin ortak tasarımcısı ve reel opsiyonlar teorisinin öncüsü.
  • Vinzenz Bronzin (1872 - 1970), İtalyan matematik profesörü; 1908'de opsiyon fiyatlama formüllerinin yanı sıra put-call paritesinin bir formülasyonunu yayınladı.
  • Phelim Boyle, (d. 1941), (İrlandalı fizikçi), Monte Carlo yönteminin ve Trinom ağacının opsiyon fiyatlandırma alanında kullanımını başlatmıştır.
  • Peter Carr (1958 - 2022) (Kanadalı ve Amerikalı finans profesörü) Ekzotik türev ürünlerinin fiyatlandırılması ve hedgingi üzerine çığır açan yayınlar yapmıştır. Risk dergisi 2003 Yılın Quant'ı ödülüne sahiptir.
  • John Carrington Cox, (d. 1943), Cox-Ross-Rubinstein modeli'nin mucitlerinden biri.
  • Emanuel Derman, (d. 1945), parçacık fizikçisi, Black-Derman-Toy modeli'nin ortak yazarı.
  • Richard A. Epstein, (d. 1927), önemli Amerikalı oyun teorisyeni ve fizikçi.
  • Eugene Fama, (d. 1939) Amerikalı ekonomist, portföy teorisi ve varlık fiyatlandırması üzerine çalışmalar, Nobel Ekonomi Bilimleri Anma Ödülü sahibi.
  • Victor Glushkov, (1923 - 1982), Sovyetler Birliği'nde bilgi teorisinin kurucu babası.
  • Benjamin Graham, (1894 - 1976) Amerikalı ekonomist ve profesyonel yatırımcı ve değer yatırımcılığının ilk savunucusu.
  • Myron J. Gordon, (1920 - 2010) Amerikalı ekonomist; Gordon modeliyle tanınır.
  • Robert Haugen, (1942 - 2013) ABD'li finansal ekonomist ve kantitatif yatırım ve düşük volatilite yatırımı alanında öncü.
  • Thomas Ho, Ho-Lee modeli ve anahtar oran süresi'nin yazarı.
  • John C. Hull, Hull-White modeli ile tanınmıştır.
  • Jonathan E. Ingersoll, (d. 1949), getiri eğrisi'nin Cox-Ingersoll-Ross modeli'nin yazarlarından biri.
  • Kiyoshi Itō, (1915 - 2008), çalışmaları günümüzde Itō kalkülüsü olarak adlandırılan Japon matematikçidir.
  • Robert A. Jarrow, faiz oranı türevlerinin fiyatlandırılması için Heath-Jarrow-Morton çerçevesinin ortak yaratıcısı.
  • John Kelly, (1923-1965), Amerikalı fizikçi, Bell Labs bilim insanı, en çok Kelly kriteri'ni formüle etmesiyle tanınır.
  • Sang Bin Lee, Ho-Lee modeli'nin yazarı.
  • Martin L. Leibowitz, Özel Portföy Teorisi'ni geliştirdi.
  • Francis Longstaff, (d. 1956), Longstaff-Schwartz faiz oranı modeli ile tanınır.
  • Frederick Macaulay, (1882-1970), Kanadalı-Amerikalı ekonomist,
  • Harry Markowitz, (d. 1927), Amerikalı ekonomist, Ekonomi Bilimlerinde Nobel Anma Ödülü. Modern Portföy Teorisi]] alanındaki öncü çalışmaları.
  • Benoît Mandelbrot, (1924 - 2010) Fransız-Amerikalı matematikçi, fraktal geometri'nin babası.
  • Robert C. Merton, (d. 1944), Amerikalı ekonomist ve Ekonomi Bilimlerinde Nobel Anma Ödülü sahibi.
  • John von Neumann, (1903 - 1957), Macar asıllı Amerikalı matematikçi, çok çeşitli alanlara önemli katkılarda bulunmuştur
  • Victor Niederhoffer, (d. 1943), Amerikalı, İstatistiksel arbitraj ve Piyasa mikroyapısı çalışmalarının babası.
  • Stephen Ross, (1944 - 2017), Amerikalı, finansal ekonomi alanında birçok önemli teori ve modeli başlatmasıyla tanınır.
  • Mark Rubinstein, (1944 - 2019), Amerikalı, finans alanında kıdemli bir akademisyen, türevler, özellikle opsiyonlar üzerine odaklanmıştır.
  • Myron Scholes, (d. 1941), Kanadalı-Amerikalı, en iyi Black-Scholes denkleminin yazarlarından biri olarak bilinen finansal ekonomist.
  • Eduardo Schwartz, (d. 1940), Amerikalı, belirsizlik altında yatırımların fiyatlandırılması için gerçek opsiyonlar yönteminde öncü araştırma.
  • Claude Shannon, (1916 - 2001), Amerikalı, matematikçi, elektronik mühendisi ve "Bilgi teorisinin babası" olarak bilinen kriptograf.
  • William F. Sharpe, (d. 1934), Amerikalı Ekonomi Bilimlerinde Nobel Anma Ödülü, Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli'nin yaratıcılarından biri.
  • Nassim Taleb, (d. 1960), Lübnanlı, kendisini bir işadamından ziyade rastlantısallık üzerine çalışan bir epistemolog olarak görmektedir.
  • Thales, (y. MÖ 624 - y. MÖ 546), Yunan, Yunanistan'ın Yedi Bilgesi'nden biri, kaydedilen ilk opsiyon ticaretini yaptı.
  • Ed Thorp, Amerikalı, (d. 1932), 1962'de blackjack'teki kasa avantajının kart sayma ile aşılabileceğini matematiksel olarak kanıtlayan ilk kitap olan Beat the Dealer'ın yazarı.
  • Alan White, Hull-White modeli ile tanınmıştır.
  • Oldrich Vasicek, (d. 1942), Çek, getiri eğrisi dinamiklerini açıklayan çığır açan makale; bkz Vasicek modeli.

Diğer tanınmış kişiler

  • Cliff Asness, (d. 1966), Amerikalı, AQR Capital Management'ın kurucu ortağı, değer ve momentum stratejilerini popülerleştirmesiyle tanınır.
  • David Blitz, (d. 1973), Hollandalı, Robeco Quantitative Investments'ın kurucu araştırmacısı, faktör yatırımı literatürüne katkıda bulunmuştur.
  • Jean-Philippe Bouchaud, (d. 1962), Fransız fizikçi ve ekonofizikçi, Quantitative Finance dergisinin eski editörü.
  • Damiano Brigo, (d. 1966), İtalyan, sistem teorisi, olasılık ve matematiksel finans alanlarındaki sonuçlarıyla tanınır.
  • Aaron Brown, (d. 1956), modern küresel türevlerin ekonomisinin kumardan evrildiği fikriyle tanınan Amerikalı risk uzmanı.
  • Gündüz Çağınalp, (1952 - 2021), nicel davranışsal finans alanındaki çalışmalarıyla tanınan Türk asıllı Amerikalı araştırmacı.
  • Neil Chriss, Amerikalı, matematikçi, akademisyen, hedge fon yöneticisi, Courant Enstitüsü Matematiksel Finans Programı'nın ilk direktörü.
  • Jakša Cvitanić, (d. 1962), Hırvat, California Institute of Technology'de Matematiksel Finans Profesörü.
  • Raphael Douady, (d. 1959), Fransız matematikçi, Sorbonne'da Laboratory of Excellence on Financial Regulation Başkanı.
  • Darrell Duffie, (d. 1954), Kanadalı, Stanford Graduate School of Business'da Dean Witter Seçkin Finans Profesörü.
  • Bruno Dupire, (1958), Fransız, bir yerel oynaklık modelinin nasıl türetileceğini göstermesiyle tanınır.
  • Frank J. Fabozzi, Amerikalı, üretken yazar, Kalotay-Williams-Fabozzi modeli'nin ortak geliştiricisi.
  • J. Doyne Farmer, (d. 1952), Amerikalı, Prediction Company'nin kurucularından biri.
  • Jim Gatheral, İskoç, volatilite gülümsemesi ve volatilite yüzeyi üzerine çalışmalarıyla tanınır.
  • Hélyette Geman Matematiksel finansta numeraire yöntemlerini değiştirmesiyle tanınan Fransız matematikçi.
  • Kenneth C. Griffin, (d. 1968), Amerikalı bir hedge fon yöneticisidir.
  • Albert Hibbs, (1924 - 2003) ünlü Amerikalı matematikçi ve JPL'in "sesi".
  • Peter Jaeckel, Matematiksel Finans alanında Monte Carlo yöntemlerinin kullanımının gelişmesinde etkili olan Alman matematikçi.
  • Mark S. Joshi, (1969 - 2017) İngiliz Avustralyalı yazar, araştırmacı ve matematiksel finans alanında danışman.
  • Andrew Kalotay, (d. 1941), Macar asıllı Amerikalı, Wall Street quant ve satranç ustası, istatistikçi ve matematikçi.
  • Nicole El Karoui, (d. 1944), matematikçi ve Matematiksel Finansın gelişiminde öncü.
  • Piotr Karasinski, kantitatif finans öncüsü; en çok Black-Karasinski modeli ile bilinir.
  • Sheen T. Kassouf, (1929-2006) finans matematiği alanındaki araştırmalarıyla tanınan ekonomist.
  • David X. Li, (d. 1960), Çinli, teminatlandırılmış borç yükümlülüklerinin (CDO'lar) fiyatlandırılmasında Gaussian copula modellerinin kullanılmasına öncülük etmiştir.
  • Andrew Lo, (d. 1960), hedge fon ve finansal mühendislik konusunda önde gelen otorite; Adaptif piyasa hipotezi'ni önerdi.
  • David Luenberger, (d. 1937) araştırmaları ve ders kitaplarıyla tanınan matematik bilimci.
  • William Margrabe, Margrabe formülü'nün yazarı.
  • Fabio Mercurio, (d. 1966), İtalyan, matematikçi, uluslararası alanda eksik piyasalar teorisiyle tanınır.
  • Attilio Meucci, İtalyan, uygulamalı matematikçi, Black-Litterman modelini ve diğer portföy ve risk yönetimi metodolojilerini geliştirmesiyle tanınır.
  • Salih Neftçi, (1947- 2009) stokastik süreçler ve finans mühendisliği alanlarında önde gelen uzman.
  • Norman Packard, (d. 1954), Amerikalı, kaos teorisi fizikçisi ve Prediction Company ve ProtoLife'ın kurucularından biridir.
  • William Perraudin, İngiliz, ekonomist, risk ve borçlanma aracı fiyatlandırması alanlarında uzmanlaşmıştır.
  • Riccardo Rebonato, getiri eğrisi modellemesi ve risk yönetimi konusunda uzmanlaşmış eski fizikçi.
  • Isaak Russman, (1938 - 2005) Rus matematikçi ve ekonomist.
  • David E. Shaw, (d. 1951) D. E. Shaw & Co'yu kuran bilgisayar bilimcisi ve hesaplamalı biyokimyacı.
  • Peng Shige, (d. 1947), Çinli, stokastik analiz ve matematiksel finans alanındaki katkılarıyla tanınan matematikçi.
  • Steven E. Shreve, matematiksel finans alanında akademisyen ve çok okunan yazar.
  • James Harris Simons, (d. 1938), Amerikalı hedge fon yöneticisi, matematikçi ve hayırsever.
  • Stuart Turnbull, Jarrow-Turnbull modeli
  • Pim van Vliet, (d. 1977), Hollandalı kantitatif fon yöneticisi, düşük volatilite yatırımına katkıları olan araştırmacı.
  • Paul Wilmott, (d. 1959) İngiliz araştırmacı, danışman ve kantitatif finans alanında öğretim görevlisi.
  • Marc Yor, (1949 - 2014), özellikle semimartingale, Brown hareketi ve diğer Lévy süreçleri'nin özellikleri olmak üzere stokastik süreçler üzerine çalışmalarıyla tanınan Fransız matematikçi.

İlgili Araştırma Makaleleri

<span class="mw-page-title-main">Opsiyon (finans)</span>

Finansta, opsiyonlar belirli bir malı, kıymeti veya finansal göstergeyi önceden anlaşılmış belli bir vade ve fiyattan alma-satma hakkı veren kontratlardır. Opsiyonu satın alan taraf opsiyon sözleşmesine karşılık, sözleşme tarihinde veya sözleşmede belirlene bir tarihte belli bir prim karşılığı ödemek zorundadır. Opsiyon sahibi opsiyon sözleşmesini yine sözleşmede belirlenen süre içinde veya sonunda kullanma hakkına sahip olmaktadır ancak vadeli işlemler sözleşmesinden farklı olarak herhangi alma veya satma yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, opsiyon hakkını alan tarafın kaybı en fazla ödediği primdir. Opsiyon hakkını satan taraf ise bu prim kazancını elde etmektedir.

<span class="mw-page-title-main">Finans</span> Akademik disiplin

Finans, para, döviz ve sermaye varlıklarının incelenmesi ve disiplinidir. Mal ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı ve tüketiminin incelenmesi olan ekonomi ile ilgilidir ancak ondan farklıdır. Kapsama dayalı olarak Finansal sistemlerde finansal faaliyetlere ilişkin disiplin, kişisel, kurumsal ve kamu finansmanı olarak ayrılabilir.

<span class="mw-page-title-main">Aktüerya</span>

Aktüer finansal riskleri değerlendirebilen, çözümler öneren ve her çözümün uzun dönemdeki sonuçlarını irdeleyebilen bir profesyoneldir. Aktüer yalnızca bugünü değil yarınları da düşünerek finansal belirsizlikleri değerlendirir. İleriye yönelik projeksiyonlar yaparak stratejik kararlar için önerilerde bulunur.

<span class="mw-page-title-main">Robert F. Engle</span> Amerikalı ekonomist

Robert Fry Engle III. Amerikalı ekonomisttir.

Black-Scholes denklemi, 1973 yılında Fischer Black ve Myron Scholes tarafından yazılan makalede elde edilen Black-Scholes formülünün kanıtında ilk defa elde edilmiş ve daha genel türev ürünleri için de uyarlanabilen bir kısmi diferensiyel denklemdir. Black-Scholes formülünün orijinal kanıtındaki esas fikir, opsiyon ve opsiyon dayanak varlığından oluşan bir portföy yaratmak ve bu portföyü küçük zaman aralıklarında dayanak varlığın piyasa fiyatına duyarsız hale getirmektir. Sonucunda, Black-Scholes denklemi elde edilir ve elde edilen diferansiyel denklem, değişik dönüşümler ve yerine koymalar vasıtasıyla ısı denklemine dönüştürülür.

Black-Scholes modeli, finansal matematikte bir opsiyon fiyatlama modelidir. İsmini, bu modeli 1973 yılında yayınlayan Fischer Black ve Myron Scholes'tan almıştır. Bu opsiyon modelinin sonucunda, halen opsiyon fiyatlamada piyasa katılımcılarınca yoğun olarak kullanılmakta olan Black-Scholes formülü elde edilmiştir. Black-Scholes modeli, aslında rassal hareketler izleyen sıvı moleküllerini ortaya koyan Brown hareketinin hisse fiyatlarına ve finansal hareketlere uyarlanması sonucu ortaya çıkmıştır. Daha önce bu uyarlamanın öncüsü sayılabilecek varsayımı Louis Bachelier 1900'de "Théorie de la spéculation" başlığıyla yazdığı doktora tezinde yapmıştır. Yine, benzer uyarlamalar Paul Samuelson, Sheen Kassouf, Edward O. Thorp and Case Sprenkle tarafından da yapılmıştır. Ancak, Black ve Scholes'un zamandaşlarının önüne geçtiği nokta opsiyon fiyatlarına ihtiyaç duyan opsiyon piyasa katılımcılarına piyasada gözlemlenen veri ve değişkenlerle pratik bir şekilde hesaplanabilen analitik bir formül ortaya koymalarıdır.

<span class="mw-page-title-main">Fischer Black</span> Amerikalı ekonomist (1938 – 1995)

Fischer Sheffey Black,, Amerikalı ekonomist. Black-Scholes formülü ile kendisini tanıtmıştır.

Ekonofizik fizikçiler tarafından geliştirilmiş kuram ve yöntemleri ekonomi problemlerini çözmekte kullanan ve uygulayan bir interdisipliner araştırma alanıdır. Finansal (malî) piyasaların incelenmesindeki kullanımı ve uygulama alanı zaman zaman istatistikî finans olarak da adlandırılmıştır ki bu isimde kökeni olan istatistiksel fizik dalına gönderme vardır.Finans fiziği olarak bilinen ekonofizik; bazı teorik fizik, uygulamalı matematik ve kompleksite metotlarının uygulanması ile ekonomik, finansal ve sosyal problemlere çözüm getiren ve problemleri inceleyen disiplinler arası bir araştırma alanıdır. Dolayısıyla bazen sosyo-ekonomik fizik olarak da adlandırılır.

<span class="mw-page-title-main">Myron Scholes</span> araştırmacı

Myron Samuel Scholes, Amerikalı-Kanadalı ekonomisttir. 1997 yılında Robert C. Merton ile birlikte Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanmıştır. Black–Scholes modelinin yazarlarından biridir. Tüm binominal opsiyon modellerinin hepsi, bu orijinal konseptten köken almıştır.

Varant; finans sektöründe, varant yatırımcısına bir dayanak varlığı, belirli bir fiyattan ve belirli bir vade içerisinde alma ya da satma hakkı veren finansal enstrümandır. Temel olarak ALIM varantları ve SATIM varantları olarak ikiye ayrılmaktadır.

Mark Brian Wise Kanadalı-Amerikalı teorik fizikçi. Temel parçacık fiziği ve Kozmoloji üzerine araştırma yapmıştır. Ağır kuark etkili teorisi'nin (HQET) gelişimindeki rolüyle tanınmaktadır. Ayrıca finans ve risk değerlendirmesi için matematiksel modeller üzerinde çalışmıştır.

<span class="mw-page-title-main">Xenia Tchoumitcheva</span>

Xenia Tchoumitcheva ya da Xenia Tchoumi, Rus-İsviçreli model, oyuncu, blog yazarı ve girişimci.

Finansal risk yönetimi, bir firmanın, finansal araçları kullanarak başta kredi riski ve piyasa riski olmak üzere karşılaştığı riskleri yöneterek ekonomik değer yaratma faaliyetidir. Karşılaşılan diğer risk türleri arasında, döviz riski, Shape riski, volatilite riski, sektörel risk, likidite riski, enflasyon riski vb. yer almaktadır. Genel risk yönetimine benzer bir şekilde, finansal risk yönetiminde de kaynakların tespit edilmesi, ölçülmesi ve bunlara karşı önlemlerin planlanması gereklidir. Finansal risk yönetimi nitel ve nicel olabilir. Risk Yönetiminin bir alt dalı olarak, maliyeti yüksek olan risklere karşı finansal araçları kullanarak ne zaman ve hangi ölçüde koruma sağlanması gerektiği konuları üzerinde odaklaşır. Dünya genelinde bankacılık sektöründe, operasyonel, kredi ve piyasa risklerinin takibi, raporlanması karşılanması için uluslararası alanda aktif bankalar genel olarak Basel Anlaşmalarına uygun hareket etmektedirler.

Hedge fon, serbest yatırım fonu veya risk fonu; göreli olarak likit olan mal varlıkları üzerinden al-sat yapılan ve açığa satış, kaldıraç ve türevler gibi daha karmaşık finansal işlem, portföy-yapımı ve risk yönetimi tekniklerinin çok sık kullanıldığı bir yatırım fonu türüdür. Bu karmaşık tekniklerin kullanımı yüzünden, finansal düzenleyiciler genel olarak hedge fonlarının, kurumsal yatırımcıların, yüksek net değerli bireylerin ve nitelikli yatırımcılar gibi bu konuda yeteri kadar sofistike olabilen yatırımcılar dışında hiç kimseye pazarlamansına ya da erişime açılmasına izin vermezler.

Bu liste, matematiğe kayda değer katkılarda bulunan veya matematikte başarı sağlayan kadınların eksik bir listesidir. Bunlar arasında matematiksel araştırma, matematik eğitimi, matematik tarihi ve felsefesi, kamusal sosyal yardım ve matematik yarışmaları gibi alanlar/konular kapsama alınmıştır.

<span class="mw-page-title-main">Marcel Brillouin</span> Fransız matematikçi (1854-1948)

Louis Marcel Brillouin Fransız fizikçi ve matematikçiydi. 1900'den 1931'de emekli olana kadar Collège de France'da Matematiksel Fizik Profesörü oldu. 1911'de ilk Solvay Konferansına davet edilen sadece altı Fransız fizikçiden biriydi.

<span class="mw-page-title-main">Douglas Diamond</span> Amerikalı ekonomist

Douglas Warren Diamond Amerikalı ekonomisttir. Hâlen, 1979'dan beri ders verdiği Şikago Üniversitesi Booth İşletme Fakültesi'nde Merton H. Miller Seçkin Hizmet Finans Profesörüdür. Diamond finansal aracılar, finansal krizler ve likidite çalışmalarında uzmanlaşmıştır. American Finance Association (2003) ve Western Finance Association'ın (2001-02) eski başkanıdır.

Bu, istatistik alanında kayda değer katkılarda bulunmuş veya başarılar elde etmiş kadınların bir listesidir.

Finansal matematik, ya da yabancı dillerdeki yaygınlaşmış adıyla matematiksel finans, finans problemlerinin matematiksel modellenmesiyle ilgilenen uygulamalı matematiğin ve finansın ortak bir alt dalıdır. Sıklıkla, Nicel finans veya Kantitatif finans adlarıyla da anılır. Hesaplamalı finans ve finans mühendisliği ile büyük ölçüde örtüşür. Finansal matematiğin altında yatan teorileri de kapsayan finansal iktisat alanıyla da yakın bir bağlantısı vardır.

Black modeli ya da Black76 modeli, matematiksel finansta bir opsiyon fiyatlama modelidir. İsmini, bu modeli 1976 yılında yayınlayan Fischer Black'ten almıştır. Bu opsiyon modelinin sonucunda, halen opsiyon fiyatlamada piyasa katılımcılarınca yoğun olarak kullanılmakta olan Black formülü elde edilmiştir.